Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 38 LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT Chiffres clés N° de valeur 1131589 Alpha de Jensen annuel –0,79 Bêta 0,93 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 7,22% Ratio de Sharpe annuel 0,22 Marge d’erreur annuelle 1,46% Ratio d’information annuel –0,66 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,03 0,72 Obligations CHF 35,31 39,43 Obligations en Monnaies Etrangères 20,05 19,80 Actions Suisses 9,79 9,92 Actions Etrangères 13,28 15,20 Immeubles Suisses 18,54 14,93 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 83,97 USD 8,72 Autres 7,31 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 8,97 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 6,88 Etats-Unis 4,20 Confédération suisse 2,02 Grande-Bretagne 1,41 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 1,96 Roche Holding AG 1,41 Novartis AG 1,11 Cie Financière Richemont SA 0,58 Zurich Insurance Group AG 0,50 LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131590 Alpha de Jensen annuel –0,41 Bêta 0,87 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 8,01% Ratio de Sharpe annuel 0,42 Marge d’erreur annuelle 1,47% Ratio d’information annuel –0,65 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,65 0,46 Obligations CHF 23,07 25,60 Obligations en Monnaies Etrangères 13,48 13,85 Actions Suisses 17,79 17,83 Actions Etrangères 24,84 27,34 Immeubles Suisses 18,17 14,92 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,43 USD 14,36 Autres 10,21 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,86 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,50 Etats-Unis 2,86 Confédération suisse 1,32 Grande-Bretagne 1,23 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 3,56 Roche Holding AG 2,57 Novartis AG 2,02 Apple Inc 1,09 Cie Financière Richemont SA 1,06 124 116 108 100 92 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 132 124 116 108 100 92 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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