Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 37 LPP Responsible Portfolio 45 WT DT Chiffres clés N° de valeur 2832739 Alpha de Jensen annuel –0,11 Bêta 0,87 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 8,01% Ratio de Sharpe annuel 0,46 Marge d’erreur annuelle 1,47% Ratio d’information annuel –0,45 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,65 0,48 Obligations CHF 23,07 25,60 Obligations en Monnaies Etrangères 13,48 13,85 Actions Suisses 17,79 17,83 Actions Etrangères 24,84 27,32 Immeubles Suisses 18,17 14,92 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,43 USD 14,36 GBP 1,89 Autres 8,32 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,86 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,50 Etats-Unis 2,86 Confédération suisse 1,32 Grande-Bretagne 1,23 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 3,56 Roche Holding AG 2,57 Novartis AG 2,02 Apple Inc 1,09 Cie Financière Richemont SA 1,06 LPP 3 Responsible Portfolio 10 VT Chiffres clés N° de valeur 1131588 Alpha de Jensen annuel 0,28 Bêta 0,92 Corrélation 0,97 Volatilité annuelle 6,35% Ratio de Sharpe annuel 0,24 Marge d’erreur annuelle 1,67% Ratio d’information annuel 0,10 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,85 0,92 Obligations CHF 46,06 50,31 Obligations en Monnaies Etrangères 23,89 23,78 Actions Suisses 3,87 3,97 Actions Etrangères 3,98 6,08 Immeubles Suisses 18,35 14,94 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 93,18 USD 2,61 Autres 4,21 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 11,70 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 8,97 Etats-Unis 4,94 Confédération suisse 2,64 Banque cantonale de Zurich 1,82 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 0,77 Roche Holding AG 0,56 Novartis AG 0,44 Cie Financière Richemont SA 0,23 Zurich Insurance Group AG 0,20 132 124 116 108 100 92 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 115 110 105 100 95 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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