Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 39 LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT Chiffres clés N° de valeur 41485448 Alpha de Jensen annuel –0,66 Bêta 0,92 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 12,16% Ratio de Sharpe annuel 0,51 Marge d’erreur annuelle 1,24% Ratio d’information annuel –1,03 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,98 0,23 Obligations CHF 7,50 9,81 Obligations en Monnaies Etrangères 10,35 9,85 Actions Suisses 21,52 21,71 Actions Etrangères 50,58 53,45 Immeubles Suisses 7,07 4,95 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 74,30 USD 14,92 Autres 10,78 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 2,32 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 1,91 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 1,46 Grande-Bretagne 1,14 Confédération suisse 0,43 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 4,12 Roche Holding AG 3,02 Apple Inc 2,44 Novartis AG 2,33 Microsoft Corp 2,17 LPP 3 Index 45 VT Chiffres clés N° de valeur 11750798 Alpha de Jensen annuel –0,35 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 10,13% Ratio de Sharpe annuel 0,36 Marge d’erreur annuelle 0,10% Ratio d’information annuel –3,76 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 1,53 0,89 Obligations CHF 49,59 49,68 Obligations en Monnaies Etrangères 3,79 3,84 Actions Suisses 21,56 21,90 Actions Etrangères 23,53 23,69 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 72,61 USD 18,47 EUR 3,36 JPY 1,98 GBP 1,15 Autres 2,43 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Confédération suisse 8,07 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 7,89 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 6,87 Etats-Unis 1,63 Canton de Genève 0,77 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 4,04 Roche Holding AG 2,82 Novartis AG 2,68 Apple Inc 1,29 Cie Financière Richemont SA 1,11 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 145 130 115 100 85 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 124 118 112 106 100 94 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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