Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 34 Actions Suisse Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255607 Alpha de Jensen annuel –0,13 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 12,93% Ratio de Sharpe annuel 0,51 Marge d’erreur annuelle 0,02% Ratio d’information annuel –5,40 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Santé 33,86 34,16 Consommation non cyclique 20,99 21,17 Finances 14,98 15,09 Industrie 11,36 11,44 Matières premières 7,38 7,45 Biens de consommation 6,26 6,31 Autres 5,17 4,38 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 18,71 Roche Holding AG 13,08 Novartis AG 12,39 Cie Financière Richemont SA 5,16 Zurich Insurance Group AG 4,16 Actions Responsible Suisse Small & Mid Caps DT Chiffres clés N° de valeur 1890843 Alpha de Jensen annuel –1,40 Bêta 0,89 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 15,32% Ratio de Sharpe annuel 0,37 Marge d’erreur annuelle 2,69% Ratio d’information annuel –0,84 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Finances 20,44 15,87 Industrie 19,49 29,13 Santé 19,00 16,51 Consommation non cyclique 16,64 11,83 Matières premières 6,48 6,14 Technologie de l’information 5,80 6,92 Immobilier 5,20 6,42 Autres 2,98 7,18 Liquidités 3,97 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Lindt & Sprüngli AG 9,68 SIG Group AG 5,46 Roche Holding AG 5,32 Barry Callebaut AG 4,26 Schindler Holding AG 3,94 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Performance Index TR) 160 140 120 100 80 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Performance Index Extra TR) 160 140 120 100 80
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