Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 35 Actions Responsible Europe DT Chiffres clés N° de valeur 351193 Alpha de Jensen annuel –0,10 Bêta 0,97 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 18,34% Ratio de Sharpe annuel 0,73 Marge d’erreur annuelle 2,54% Ratio d’information annuel –0,21 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Santé 15,24 12,05 Finances 14,92 17,58 Consommation non cyclique 11,90 10,54 Industrie 11,47 16,27 Biens de consommation 9,40 12,88 Technologie de l’information 8,91 8,07 Energie 8,63 6,55 Utilitaires 6,15 5,12 Matières premières 5,49 6,65 Services de communication 3,92 3,50 Immobilier 1,34 0,78 Liquidités 2,63 0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Grande-Bretagne 19,78 20,33 Allemagne 18,27 15,32 France 14,74 19,11 Pays-Bas 12,73 10,02 Danemark 9,88 5,51 Etats-Unis 4,28 4,69 Espagne 4,10 4,59 Autres 13,59 20,43 Liquidités 2,63 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Shell PLC 4,11 Novo Nordisk A/S 3,95 Unilever PLC 3,27 AstraZeneca PLC 3,16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,49 Actions Responsible Asie/Pacifique DT Chiffres clés N° de valeur 351191 Alpha de Jensen annuel 2,30 Bêta 0,93 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 17,48% Ratio de Sharpe annuel 0,06 Marge d’erreur annuelle 2,65% Ratio d’information annuel 0,90 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 17,99 18,69 Finances 17,69 18,89 Biens de consommation 14,50 14,77 Industrie 11,74 12,55 Services de communication 7,97 7,93 Matières premières 7,09 7,11 Santé 5,92 6,35 Consommation non cyclique 5,43 5,35 Immobilier 3,61 3,45 Autres 7,43 4,91 Liquidités 0,63 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Japon 32,18 33,56 Chine 19,68 18,35 Australie 10,75 9,95 Taïwan 9,58 9,96 Inde 8,79 9,42 Corée du Sud 7,84 7,92 Autres 10,55 10,84 Liquidités 0,63 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement TSMC Ltd 3,42 Alibaba Group Holding Ltd 2,52 Samsung Electronics Co., Ltd 1,81 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd 1,56 Hitachi Ltd 1,51 120 110 100 90 80 70 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 130 115 100 85 70 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR)
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