Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 33 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged DT Chiffres clés N° de valeur 11177570 Alpha de Jensen annuel 0,50 Bêta 0,96 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 6,80% Ratio de Sharpe annuel –0,50 Marge d’erreur annuelle 1,18% Ratio d’information annuel 0,57 Rendement à l’échéance 3,77% Duration modifiée 7,31 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 5,58 1–3 ans 24,48 3–5 ans 18,46 5–7 ans 10,07 7–10 ans 13,29 10–15 ans 5,85 > 15 ans 22,27 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 37,86 AA 14,29 A 31,27 BBB 15,38 Non noté et liquidité 1,20 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 18,77 Japon 4,76 Allemagne 2,94 Chine 2,25 Grande-Bretagne 2,14 Actions Responsible Suisse DT Chiffres clés N° de valeur 287587 Alpha de Jensen annuel –0,42 Bêta 0,96 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 12,48% Ratio de Sharpe annuel 0,48 Marge d’erreur annuelle 1,54% Ratio d’information annuel –0,46 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Santé 37,30 34,16 Consommation non cyclique 25,08 21,17 Finances 12,98 15,09 Industrie 7,54 11,44 Matières premières 6,70 7,45 Biens de consommation 6,29 6,31 Autres 4,11 4,38 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 19,66 Roche Holding AG 14,17 Novartis AG 11,13 Cie Financière Richemont SA 5,84 Zurich Insurance Group AG 5,01 Actions 110 105 100 95 90 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Performance Index TR) 160 140 120 100 80
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