Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 32 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged DT Chiffres clés N° de valeur 11749334 Alpha de Jensen annuel 0,37 Bêta 0,98 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 6,90% Ratio de Sharpe annuel –1,16 Marge d’erreur annuelle 1,08% Ratio d’information annuel 0,51 Rendement à l’échéance 3,77% Duration modifiée 7,29 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 5,89 1–3 ans 24,40 3–5 ans 18,40 5–7 ans 10,04 7–10 ans 13,24 10–15 ans 5,83 > 15 ans 22,20 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 37,74 AA 14,24 A 31,17 BBB 15,33 Non noté et liquidité 1,52 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 18,89 Japon 4,79 Allemagne 2,96 Chine 2,26 Grande-Bretagne 2,16 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287586 Alpha de Jensen annuel 0,29 Bêta 0,98 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 6,80% Ratio de Sharpe annuel –0,57 Marge d’erreur annuelle 1,11% Ratio d’information annuel 0,36 Rendement à l’échéance 3,77% Duration modifiée 7,30 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 5,71 1–3 ans 24,44 3–5 ans 18,43 5–7 ans 10,06 7–10 ans 13,27 10–15 ans 5,84 > 15 ans 22,25 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 37,81 AA 14,27 A 31,23 BBB 15,35 Non noté et liquidité 1,34 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 18,76 Japon 4,75 Allemagne 2,94 Chine 2,25 Grande-Bretagne 2,14 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF)
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