Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 31 Obligations Responsible Etrangères CHF DT Chiffres clés N° de valeur 287584 Alpha de Jensen annuel –0,11 Bêta 1,00 Corrélation 0,97 Volatilité annuelle 4,72% Ratio de Sharpe annuel 0,02 Marge d’erreur annuelle 1,21% Ratio d’information annuel –0,09 Rendement à l’échéance 2,34% Duration modifiée 4,34 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 4,76 1–3 ans 28,74 3–5 ans 28,81 5–7 ans 22,99 7–10 ans 10,36 10–15 ans 3,65 > 15 ans 0,69 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 23,42 AA 32,42 A 33,17 BBB 10,85 Non noté et liquidité 0,14 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Münchener Hypothekenbank eG 3,96 Deutsche Bahn AG 3,71 Canadian Imperial Bank of Commerce 2,84 Crédit Agricole Home Loan SFH 2,82 Corp Andina de Fomento 2,79 Hypothèques Suisse GT Chiffres clés N° de valeur 33752690 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 5,81% Durée résiduelle moyenne (années) 5,40 Duration modifiée 5,22 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par régions (en %) Groupe de placement Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale 51,27 Suisse du Nord-Ouest, Berne 27,61 Suisse méridionale 4,27 Lac Léman, Suisse romande 16,85 Répartition par type d’utilisation (en %) Groupe de placement Habitation 89,41 Immobilier commercial 6,07 Mixte 4,52 Répartition par type d’hypothèque (en %) Groupe de placement Hypothèques à taux fixe sur 5 ans 60,40 Hypothèques à taux fixe jusqu’à 5 ans 24,31 Hypothèques du marché monétaire 15,29 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR)
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