Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 30 Obligations Obligations Responsible Suisse DT Chiffres clés N° de valeur 287585 Alpha de Jensen annuel 0,24 Bêta 1,08 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 8,20% Ratio de Sharpe annuel 0,18 Marge d’erreur annuelle 1,24% Ratio d’information annuel 0,26 Rendement à l’échéance 1,71% Durée résiduelle moyenne (années) 8,56 Duration modifiée 7,91 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 4,08 1–3 ans 12,61 3–5 ans 19,02 5–7 ans 17,33 7–10 ans 18,91 10–15 ans 14,13 > 15 ans 13,92 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 61,07 AA 21,84 A 9,89 BBB 6,26 Non noté et liquidité 0,94 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 24,52 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 18,80 Confédération suisse 5,54 Banque Cantonale de Zurich 3,62 Canton de Genève 3,19 Obligations CHF Index GT Chiffres clés N° de valeur 19225868 Alpha de Jensen annuel 0,00 Bêta 0,99 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 6,78% Ratio de Sharpe annuel 0,14 Marge d’erreur annuelle 0,00% Ratio d’information annuel –0,18 Rendement à l’échéance 1,64% Durée résiduelle moyenne (années) 7,61 Duration modifiée 6,99 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 2,60 1–3 ans 21,24 3–5 ans 21,30 5–7 ans 17,02 7–10 ans 16,50 10–15 ans 10,23 > 15 ans 11,11 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 56,65 AA 20,70 A 14,20 BBB 7,80 Non noté et liquidité 0,65 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement confédération suisse 15,86 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 15,50 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 13,50 Canton de Genève 1,51 Banque Cantonale de Zurich 1,34 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 110 105 100 95 90 85 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR)
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