Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 98 Actions Sustainable DT Chiffres clés N° de valeur 287528 Alpha de Jensen annuel 0,21 Bêta 0,98 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 18,67% Ratio de Sharpe annuel 0,53 Marge d’erreur annuelle 3,70% Ratio d’information annuel 1,02 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 26,41 22,87 Santé 16,75 12,15 Finances 15,31 14,60 Industrie 15,28 11,14 Biens de consommation 7,52 11,25 Services de communication 6,57 7,13 Consommation non cyclique 6,01 6,93 Matières premières 4,03 4,00 Entreprises du secteur de l’énergie 1,41 2,86 Autres 0,00 7,07 Liquidités 0,71 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 66,49 72,08 Japon 6,41 6,31 Allemagne 6,16 2,40 Grande-Bretagne 4,62 3,22 Pays-Bas 2,68 1,57 Autres 12,93 14,42 Liquidités 0,71 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 4,85 Microsoft Corp 4,80 Alphabet Inc 4,54 NVIDIA Corp 2,96 Eli Lilly and Co 2,42 Groupe de placement durable LPP Responsible Portfolio 95 DT Chiffres clés N° de valeur 56899248 Alpha de Jensen annuel –1,25 Bêta 0,95 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 15,20% Ratio de Sharpe annuel 0,54 Marge d’erreur annuelle 1,11% Ratio d’information annuel –1,59 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,08 0,13 Obligations CHF 2,33 2,44 Obligations en Monnaies Etrangères 3,21 2,46 Actions Suisses 23,21 23,60 Actions Etrangères 68,17 71,37 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 73,79 USD 14,43 HKD 1,68 Autres 10,10 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 0,63 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 0,59 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 0,45 Japon 0,16 Confédération suisse 0,13 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 4,46 Roche Holding AG 3,27 Apple Inc 3,21 Microsoft Corp 2,90 Novartis AG 2,53 180 160 140 120 100 80 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ESG ND TR) 130 120 110 100 90 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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