Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 97 LPP Responsible Portfolio 45 DT Chiffres clés N° de valeur 287590 Alpha de Jensen annuel –0,26 Bêta 0,87 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 8,02% Ratio de Sharpe annuel 0,44 Marge d’erreur annuelle 1,47% Ratio d’information annuel –0,55 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,63 0,44 Obligations CHF 23,08 25,61 Obligations en Monnaies Etrangères 13,48 13,85 Actions Suisses 17,80 17,84 Actions Etrangères 24,84 27,34 Immeubles Suisses 18,17 14,92 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,43 USD 14,36 GBP 1,89 Autres 8,32 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,86 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,50 Etats-Unis 2,86 Confédération suisse 1,32 Grande-Bretagne 1,23 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 3,56 Roche Holding AG 2,57 Novartis AG 2,02 Apple Inc 1,09 Cie Financiere Richemont SA 1,06 LPP Responsible Portfolio 75 GT Chiffres clés N° de valeur 45255490 Alpha de Jensen annuel –0,46 Bêta 0,92 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 12,18% Ratio de Sharpe annuel 0,53 Marge d’erreur annuelle 1,23% Ratio d’information annuel –0,87 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,98 0,23 Obligations CHF 7,50 9,81 Obligations en Monnaies Etrangères 10,35 9,85 Actions Suisses 21,52 21,71 Actions Etrangères 50,58 53,45 Immeubles Suisses 7,07 4,95 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 74,30 USD 14,92 Autres 10,78 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 2,32 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 1,91 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 1,46 Grande-Bretagne 1,14 Confédération suisse 0,43 Les 5 principales positions en actions (en %) Nestlé SA 4,12 Roche Holding AG 3,02 Apple Inc 2,44 Novartis AG 2,33 Microsoft Corp 2,17 132 124 116 108 100 92 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 7.19 1.20 7.20 1.21 7.21 1.22 7.22 1.23 140 130 120 110 100 90 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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