Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 95 Actions Responsible Amérique DT Chiffres clés N° de valeur 351188 Alpha de Jensen annuel 2,40 Bêta 1,03 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 20,63% Ratio de Sharpe annuel 0,60 Marge d’erreur annuelle 1,72% Ratio d’information annuel 1,54 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 30,00 27,52 Santé 12,55 12,65 Finances 11,49 13,24 Biens de consommation 8,74 10,56 Services de communication 8,62 8,08 Industrie 7,49 9,11 Energie 6,63 4,68 Consommation non cyclique 6,35 6,36 Matières premières 3,89 2,89 Immobilier 2,17 2,38 Entreprises du secteur de l’énergie 1,43 2,53 Liquidités 0,64 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 95,09 95,32 Canada 4,26 4,31 Autres 0,00 0,37 Liquidités 0,65 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 6,77 Microsoft Corp 6,28 Alphabet Inc 3,52 Amazon.com Inc 3,09 NVIDIA Corp 2,06 Actions USA Index GT Chiffres clés N° de valeur 19225258 Alpha de Jensen annuel –0,08 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 20,18% Ratio de Sharpe annuel 0,52 Marge d’erreur annuelle 0,09% Ratio d’information annuel –0,93 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Technologie de l’information 28,21 Santé 13,15 Finances 12,13 Biens de consommation 10,78 Industrie 8,89 Services de communication 8,31 Consommation non cyclique 6,41 Liquidités 0,12 Autres 12,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 7,73 Microsoft Corp 6,07 Alphabet Inc 3,43 Amazon.com Inc 3,03 NVIDIA Corp 2,63 180 160 140 120 100 80 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI North America [ND] TR) 180 160 140 120 100 80 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI USA Index TR)
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