Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 94 Actions Responsible Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287588 Alpha de Jensen annuel –1,39 Bêta 0,95 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 17,67% Ratio de Sharpe annuel 0,45 Marge d’erreur annuelle 1,53% Ratio d’information annuel –1,25 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 22,50 22,87 Finances 14,85 14,60 Santé 12,24 12,15 Biens de consommation 10,80 11,25 Industrie 9,41 11,14 Consommation non cyclique 9,20 6,93 Services de communication 8,33 7,13 Energie 5,51 4,68 Matières premières 2,49 4,00 Entreprises du secteur de l’énergie 2,09 2,86 Immobilier 1,07 2,40 Liquidités 1,51 –0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 73,33 72,08 Japon 5,43 6,31 Canada 3,66 3,22 Grande-Bretagne 3,37 3,22 Allemagne 3,29 2,40 Pays-Bas 2,35 1,57 Autres 7,07 11,20 Liquidités 1,50 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 4,91 Microsoft Corp 4,89 Alphabet Inc 3,57 Amazon.com Inc 2,30 NVIDIA Corp 1,94 Actions Etrangères Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255612 Alpha de Jensen annuel 0,28 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 18,59% Ratio de Sharpe annuel 0,55 Marge d’erreur annuelle 0,07% Ratio d’information annuel 3,77 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 22,50 22,87 Finances 14,39 14,60 Santé 11,97 12,15 Biens de consommation 11,03 11,25 Industrie 10,97 11,14 Services de communication 7,04 7,13 Consommation non cyclique 6,81 6,93 Energie 4,62 4,68 Matières premières 3,92 4,00 Entreprises du secteur de l’énergie 2,79 2,86 Immobilier 2,34 2,40 Autres 1,50 0,00 Liquidités 0,12 –0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 70,94 72,08 Japon 6,21 6,31 Canada 3,19 3,22 Grande-Bretagne 3,17 3,22 France 2,96 2,99 Autres 13,41 12,18 Liquidités 0,12 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 5,50 Microsoft Corp 4,30 Alphabet Inc 2,43 Amazon.com Inc 2,13 NVIDIA Corp 1,85 Actions 160 145 130 115 100 85 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 160 145 130 115 100 85 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR)
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