Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 79 Annexe Groupes de placement « Swisscanto FP Obligations Responsible Monnaies Etrangères » Le groupe de placement Obligations en monnaies étrangères recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2023, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 1 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 CAD 3 0,0 1,9 1,9 1,9 2,0 CNY 3 0,2 5,1 5,1 5,1 5,3 GBP 3 0,0 2,3 2,3 2,3 2,4 JPY 4 0,5 7,6 7,6 7,6 7,6 KRW 1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4 MXN 2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 SEK 1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 THB 1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 USD 7 –0,1 29,0 29,0 29,0 29,4 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique. « Swisscanto FP Obligations Responsible Monnaies Etrangères CHF Hedged» Le groupe de placement Swisscanto FP Obligations Monnaies étrangères CHF Hedged recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2023, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 6 0,0 6,1 6,1 6,1 6,2 CAD 7 –0,3 10,5 10,5 10,5 10,8 CNY 4 1,2 28,0 28,0 28,0 29,0 EUR 6 –0,1 80,0 80,0 80,0 80,8 GBP 9 –0,3 12,7 12,7 12,7 13,0 JPY 3 3,4 41,7 41,7 41,7 41,9 KRW 1 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 MXN 2 –0,1 1,4 1,4 1,4 1,8 SEK 2 0,1 1,1 1,1 1,1 1,6 THB 2 0,1 2,5 2,5 2,5 2,7 USD 10 –0,5 158,3 158,3 158,3 162,1 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique.
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