Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 41 LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT Chiffres clés N° de valeur 14777772 Alpha de Jensen annuel –2,13 Bêta 0,98 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 8,02% Ratio de Sharpe annuel –0,20 Marge d’erreur annuelle 1,30% Ratio d’information annuel –1,56 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 9,45 5,53 Obligations CHF 17,58 24,80 Obligations en Monnaies Etrangères 27,16 39,08 Actions Suisses 12,79 10,07 Actions Etrangères 27,48 15,60 Immeubles Suisses 5,54 4,92 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 79,02 USD 11,37 EUR 2,71 JPY 1,55 Autres 5,35 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 4,54 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 2,75 Etats-Unis 2,41 Confédération suisse 1,77 Grande-Bretagne 1,24 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,95 Roche Holding AG 2,13 Novartis AG 1,67 Apple Inc. 1,14 Microsoft Corp. 1,07 Groupe de placement durable LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131591 Alpha de Jensen annuel –1,09 Bêta 1,01 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 10,47% Ratio de Sharpe annuel 0,29 Marge d’erreur annuelle 1,35% Ratio d’information annuel –0,79 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 8,94 1,11 Obligations CHF 43,51 48,66 Obligations en Monnaies Etrangères 4,10 4,62 Actions Suisses 19,75 19,89 Actions Etrangères 23,70 25,72 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 70,42 USD 18,77 EUR 5,70 JPY 1,61 Autres 3,50 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 6,39 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,93 Confédération suisse 5,22 Centre d'émission EGW 2,72 EUROFIMA 2,25 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 3,66 Roche Holding AG 3,08 Novartis AG 2,37 Microsoft Corp. 1,50 Zurich Insurance Group AG 1,20 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 115 110 105 100 95 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 124 118 112 106 100 94 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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