Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 88 Actions Responsible Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287588 Alpha de Jensen annuel –0,70 Bêta 0,94 Corrélation 0,96 Volatilité annuelle 12,92% Ratio de Sharpe annuel –0,87 Marge d’erreur annuelle 3,80% Ratio d’information annuel 0,00 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 22,40 21,73 Santé 14,20 13,43 Finances 13,09 13,52 Biens de consommation 10,00 10,74 Services de communication 8,75 7,72 Consommation non cyclique 8,25 7,29 Industrie 7,82 9,98 Energie 5,33 5,14 Matières premières 2,89 4,18 Immobilier 1,99 2,97 Entreprises du secteur de l’énergie 1,96 3,30 Liquidités 3,32 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 70,37 70,73 Japon 5,49 6,35 Canada 3,75 3,62 Allemagne 3,69 2,19 Grande-Bretagne 3,18 3,81 Pays-Bas 2,38 1,50 Autres 7,83 11,80 Liquidités 3,31 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Microsoft Corp 4,76 Apple Inc 4,44 Alphabet Inc 4,42 Amazon.com Inc 2,80 Centene Corp 1,98 Actions Etrangères Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255612 Alpha de Jensen annuel 0,17 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 13,19% Ratio de Sharpe annuel –0,84 Marge d’erreur annuelle 0,05% Ratio d’information annuel 3,64 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Technologie de l’information 21,28 Finances 13,27 Santé 13,17 Biens de consommation 10,51 Industrie 9,71 Services de communication 7,58 Consommation non cyclique 7,12 Energie 5,03 Matières premières 4,09 Entreprises du secteur de l’énergie 3,23 Immobilier 2,92 Autres 1,99 Liquidités 0,10 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Etats-Unis 69,23 Japon 6,24 Grande-Bretagne 3,72 Canada 3,56 France 2,91 Autres 14,24 Liquidités 0,10 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 4,58 Microsoft Corp 3,76 Alphabet Inc 2,62 Amazon.com Inc 2,00 Tesla Inc 1,22 Actions 180 160 140 120 100 80 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 180 160 140 120 100 80 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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