Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 89 Actions Responsible Amérique DT Chiffres clés N° de valeur 351188 Alpha de Jensen annuel 3,61 Bêta 1,02 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 14,90% Ratio de Sharpe annuel –0,42 Marge d’erreur annuelle 3,61% Ratio d’information annuel 1,06 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 28,98 26,17 Santé 13,34 14,26 Finances 10,76 11,99 Services de communication 10,18 8,55 Biens de consommation 10,01 10,27 Industrie 7,10 7,99 Consommation non cyclique 5,50 6,64 Energie 4,92 5,08 Matières premières 4,25 3,05 Entreprises du secteur de l’énergie 2,34 3,09 Immobilier 2,18 2,91 Liquidités 0,44 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 91,80 94,30 Canada 6,75 4,87 Autres 1,01 0,83 Liquidités 0,44 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Microsoft Corp 6,45 Apple Inc 5,92 Alphabet Inc 4,18 Amazon.com Inc 2,78 Thermo Fisher Scientific Inc 1,60 Actions USA Index GT Chiffres clés N° de valeur 19225258 Alpha de Jensen annuel –0,15 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 14,32% Ratio de Sharpe annuel –0,67 Marge d’erreur annuelle 0,09% Ratio d’information annuel –1,96 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Technologie de l’information 26,96 Santé 14,89 Finances 10,60 Biens de consommation 10,52 Services de communication 8,80 Industrie 7,71 Consommation non cyclique 6,71 Liquidités 0,27 Autres 13,54 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Apple Inc 6,55 Microsoft Corp 5,38 Alphabet Inc 3,75 Amazon.com Inc 2,86 Tesla Inc 1,74 220 190 160 130 100 70 Portefeuille Indice de référence (MSCI North America [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 220 190 160 130 100 70 Portefeuille Indice de référence (MSCI USA Index TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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