Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 75 Annexe Groupes de placement « Swisscanto FP Obligations Responsible Monnaies Etrangères » Le groupe de placement Obligations en monnaies étrangères recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2022, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 2 0,0 1,2 1,2 1,2 1,3 CAD 2 0,0 2,5 2,5 2,5 2,6 CNY 4 0,1 6,1 6,1 6,1 6,3 CZK 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 DKK 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 GBP 1 0,1 3,3 3,3 3,3 3,5 JPY 3 0,1 9,1 9,1 9,1 9,2 KRW 1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 MXN 1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 NOK 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 NZD 1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 PLN 1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 SEK 2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4 THB 1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 USD 13 0,3 35,9 35,9 35,9 36,7 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique. « Swisscanto FP Obligations Responsible Monnaies Etrangères CHF Hedged» Le groupe de placement Swisscanto FP Obligations Monnaies étrangères CHF Hedged recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2022, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 3 0,3 6,3 6,3 6,3 6,9 CAD 3 0,9 12,8 12,8 12,8 13,4 CNY 3 1,0 31,3 31,3 31,3 32,6 CZK 3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,9 DKK 2 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 EUR 5 3,2 84,1 84,1 84,1 85,7 GBP 2 0,8 17,3 17,3 17,3 18,0 JPY 4 3,4 46,8 46,8 46,8 47,7 KRW 1 0,1 2,0 2,0 2,0 0,0 MXN 1 0,0 1,4 1,4 1,4 1,6 NOK 2 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 NZD 1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,9 PLN 2 0,0 0,8 0,8 0,8 0,9 SEK 2 0,0 1,5 1,5 1,5 1,8 THB 1 0,0 2,1 2,1 2,1 2,2 USD 13 7,3 185,1 185,1 185,1 189,2 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique.
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