Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 34 Actions Responsible Asie/Pacifique DT Chiffres clés N° de valeur 351191 Alpha de Jensen annuel 2,81 Bêta 1,03 Corrélation 0,95 Volatilité annuelle 10,89% Ratio de Sharpe annuel –1,72 Marge d’erreur annuelle 3,29% Ratio d’information annuel 0,66 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Finances 15,89 18,63 Technologie de l’information 14,77 17,15 Biens de consommation 14,31 15,81 Industrie 10,09 11,18 Services de communication 8,38 8,81 Matières premières 6,20 6,84 Santé 6,08 6,52 Consommation non cyclique 4,29 5,37 Immobilier 3,79 4,17 Autres 15,25 5,52 Liquidités 0,95 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Japon 29,20 30,75 Chine 21,02 22,60 Australie 9,15 10,65 Taïwan 8,73 9,45 Corée du Sud 7,19 7,44 Etats-Unis 5,53 0,15 Autres 18,23 18,96 Liquidités 0,95 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement TSMC Ltd 4,61 Alibaba Group Holding Ltd 2,93 Samsung Electronics Co Ltd 2,42 Tencent Holdings Ltd 1,88 United Overseas Bank Ltd 1,30 Fortunes mixtes LPP LPP Responsible Portfolio 10 WT DT Chiffres clés N° de valeur 2832733 Alpha de Jensen annuel –0,23 Bêta 1,01 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 4,07% Ratio de Sharpe annuel –2,09 Marge d’erreur annuelle 0,74% Ratio d’information annuel –0,40 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,91 0,00 Obligations CHF 52,66 59,00 Obligations en Monnaies Etrangères 12,41 16,00 Actions Suisses 7,80 7,00 Actions Etrangères 2,00 3,00 Immeubles Suisses 21,22 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 94,28 USD 4,54 Autres 1,18 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 12,65 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 9,02 Confédération suisse 4,65 Canton de Genève 1,62 Etats-Unis 1,61 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 1,68 Roche Holding AG 1,20 Novartis AG 0,96 Zurich Insurance Group AG 0,37 UBS Group AG 0,30 145 130 115 100 85 Portefeuille Indice de référence (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 115 110 105 100 95 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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