Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 33 Actions Responsible Suisse Small &Mid Caps DT Chiffres clés N° de valeur 1890843 Alpha de Jensen annuel 0,54 Bêta 1,01 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 15,33% Ratio de Sharpe annuel –1,41 Marge d’erreur annuelle 1,93% Ratio d’information annuel 0,21 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Industrie 26,75 25,43 Santé 21,47 21,34 Finances 14,05 15,09 Consommation non cyclique 11,86 11,82 Technologie de l’information 8,10 6,29 Matières premières 7,64 6,38 Biens de consommation 5,57 5,36 Autres 3,03 8,29 Liquidités 1,53 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Sonova Holding AG 7,39 Lindt & Sprüngli AG 5,85 Kuehne + Nagel International AG 5,80 Barry Callebaut AG 4,61 SIG Group AG 4,59 Actions Responsible Europe DT Chiffres clés N° de valeur 351193 Alpha de Jensen annuel 0,21 Bêta 1,03 Corrélation 0,97 Volatilité annuelle 15,26% Ratio de Sharpe annuel –1,08 Marge d’erreur annuelle 3,45% Ratio d’information annuel –0,09 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Finances 14,49 16,05 Santé 12,58 12,55 Industrie 12,57 14,97 Biens de consommation 11,44 11,11 Technologie de l’information 10,73 7,97 Consommation non cyclique 10,55 11,59 Energie 8,12 7,56 Matières premières 7,01 7,22 Services de communication 5,50 4,63 Utilitaires 4,72 5,20 Immobilier 1,11 1,15 Liquidités 1,18 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Grande-Bretagne 22,86 22,46 Allemagne 17,18 14,25 France 15,39 19,28 Pays-Bas 11,49 9,78 Suède 6,29 5,85 Espagne 4,61 4,72 Danemark 3,96 5,13 Autres 17,04 18,53 Liquidités 1,18 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Shell PLC 3,55 AstraZeneca PLC 3,32 Unilever PLC 3,12 Sanofi 2,74 Novo Nordisk A/S 2,55 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Performance Index Extra TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 175 150 125 100 75 145 130 115 100 85 70 Portefeuille Indice de référence (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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