Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 30 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged DT Chiffres clés N° de valeur 11749334 Alpha de Jensen annuel 0,09 Bêta 0,97 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 4,97% Ratio de Sharpe annuel –2,36 Marge d’erreur annuelle 1,02% Ratio d’information annuel 0,51 Rendement à l’échéance 3,33% Duration modifiée 6,72 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 18,94 1–3 ans 16,75 3–5 ans 17,19 5–7 ans 8,46 7–10 ans 13,75 10–15 ans 3,95 > 15 ans 20,96 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 31,17 AA 14,12 A 34,06 BBB 17,89 Non noté et liquidité 2,76 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 13,29 Japon 4,70 Allemagne 3,06 Chine 2,26 Grande-Bretagne 2,16 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287586 Alpha de Jensen annuel –1,04 Bêta 0,88 Corrélation 0,96 Volatilité annuelle 3,64% Ratio de Sharpe annuel –3,21 Marge d’erreur annuelle 1,12% Ratio d’information annuel 0,34 Rendement à l’échéance 3,33% Duration modifiée 6,72 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 18,94 1–3 ans 16,75 3–5 ans 17,19 5–7 ans 8,46 7–10 ans 13,75 10–15 ans 3,95 > 15 ans 20,96 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 31,17 AA 14,12 A 34,06 BBB 17,89 Non noté et liquidité 2,76 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 13,17 Japon 4,66 Allemagne 3,03 Chine 2,24 Grande-Bretagne 2,14 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90 115 110 105 100 95 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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