Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 29 Obligations Responsible Etrangères CHF DT Chiffres clés N° de valeur 287584 Alpha de Jensen annuel –1,15 Bêta 0,76 Corrélation 0,95 Volatilité annuelle 2,82% Ratio de Sharpe annuel –2,75 Marge d’erreur annuelle 1,21% Ratio d’information annuel 0,76 Rendement à l’échéance 1,91% Duration modifiée 4,35 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 5,88 1–3 ans 30,65 3–5 ans 26,27 5–7 ans 23,68 7–10 ans 10,08 10–15 ans 3,16 > 15 ans 0,28 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 17,38 AA 32,38 A 33,98 BBB 14,22 Non noté et liquidité 2,04 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Isar Captial Funding I LP 3,56 Deutsche Bahn AG 3,25 Hyundai Capital Services Inc 2,71 Canadian Imperial Bank of Commerce 2,40 Credit Agricole Home Loan SFH 2,40 Hypothèques Suisse NT Chiffres clés N° de valeur 33752692 Corrélation 0,82 Volatilité annuelle 3,18% Durée résiduelle moyenne (années) 6,50 Duration modifiée 5,47 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par régions (en %) Groupe de placement Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale 51,45 Suisse du Nord-Ouest, Berne 27,20 Suisse méridionale 4,52 Lac Léman, Suisse romande 16,83 Répartition par type d’utilisation (en %) Groupe de placement Habitation 88,65 Immobilier commercial 6,23 Mixte 5,12 Répartition par type d’hypothèque (en %) Groupe de placement Hypothèques à taux fixe sur 5 ans 70,13 Hypothèques à taux fixe jusqu’à 5 ans 17,48 Hypothèques du marché monétaire 12,39 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90
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