Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 28 Obligations Obligations Responsible Suisse DT Chiffres clés N° de valeur 287585 Alpha de Jensen annuel –1,15 Bêta 0,94 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 4,54% Ratio de Sharpe annuel –2,57 Marge d’erreur annuelle 0,73% Ratio d’information annuel –0,68 Rendement à l’échéance 1,63% Durée résiduelle moyenne (années) 8,19 Duration modifiée 7,76 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 5,17 1–3 ans 12,92 3–5 ans 20,75 5–7 ans 14,16 7–10 ans 22,22 10–15 ans 12,18 > 15 ans 12,60 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 60,19 AA 21,51 A 10,94 BBB 6,55 Non noté et liquidité 0,81 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 23,51 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 16,75 Confédération suisse 8,64 Canton de Genève 3,02 Banque Cantonale de Zurich 2,79 Obligations CHF Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255615 Alpha de Jensen annuel –0,04 Bêta 0,99 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 4,30% Ratio de Sharpe annuel –2,44 Marge d’erreur annuelle 0,11% Ratio d’information annuel 0,78 Rendement à l’échéance 1,59% Durée résiduelle moyenne (années) 7,34 Duration modifiée 6,92 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 3,80 1–3 ans 20,02 3–5 ans 20,99 5–7 ans 17,34 7–10 ans 17,14 10–15 ans 11,46 > 15 ans 9,25 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 53,47 AA 22,55 A 14,16 BBB 8,38 Non noté et liquidité 1,44 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 15,19 Confédération suisse 14,53 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 13,84 Canton de Genève 1,67 Banque Cantonale de Zurich 1,32 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90
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