Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 92 Actions Responsible Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287588 Alpha de Jensen annuel 1,95 Bêta 0,89 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 9,69% Ratio de Sharpe annuel 1,82 Marge d’erreur annuelle 1,92% Ratio d’information annuel 0,05 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 26,11 26,60 Finances 15,12 14,76 Santé 11,25 11,21 Biens de consommation 9,81 10,28 Services de communication 8,95 7,93 Industrie 8,90 10,70 Consommation non cyclique 5,71 6,01 Energie 5,17 4,37 Matières premières 2,53 3,49 Entreprises du secteur de l’énergie 1,91 2,49 Immobilier 1,81 2,15 Liquidités 2,73 0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 73,67 75,11 Japon 5,19 5,82 Canada 4,92 2,91 Grande-Bretagne 2,63 2,75 Pays-Bas 2,14 1,27 Allemagne 2,03 2,19 Autres 6,70 9,95 Liquidités 2,72 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Microsoft Corp 4,89 NVIDIA Corp 4,84 Apple Inc 4,50 Alphabet Inc 3,82 Amazon.com Inc 3,20 Actions Etrangères Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255612 Alpha de Jensen annuel 0,16 Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 10,72% Ratio de Sharpe annuel 1,65 Marge d’erreur annuelle 0,07% Ratio d’information annuel 3,10 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 26,47 26,60 Finances 14,69 14,76 Santé 11,13 11,21 Industrie 10,63 10,70 Biens de consommation 10,22 10,28 Services de communication 7,90 7,93 Consommation non cyclique 5,99 6,01 Energie 4,35 4,37 Matières premières 3,46 3,49 Entreprises du secteur de l’énergie 2,49 2,49 Immobilier 2,12 2,15 Autres 0,48 0,00 Liquidités 0,07 0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 74,69 75,11 Japon 5,79 5,82 Canada 2,90 2,91 Grande-Bretagne 2,72 2,75 France 2,43 2,43 Autres 11,40 10,98 Liquidités 0,07 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Microsoft Corp 4,86 Apple Inc 4,76 NVIDIA Corp 4,76 Alphabet Inc 3,09 Amazon.com Inc 2,79 Actions 180 160 140 120 100 80 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 180 160 140 120 100 80 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR)
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