Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 77 Annexe Groupes de placement «Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères» Le groupe de placement « Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères » recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2024, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 4 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 CAD 5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 CNY 1 0,1 4,8 4,8 4,8 4,9 GBP 5 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 JPY 3 0,2 5,5 5,5 5,5 5,6 KRW 1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 MXN 5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 SEK 2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 THB 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 USD 2 0,1 25,3 25,3 25,3 25,5 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique. «Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged» Le groupe de placement « Swisscanto FP Obligations en Monnaies étrangères CHF Hedged » recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2024, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 3 0,0 5,4 5,4 5,4 5,5 CAD 4 0,1 9,3 9,3 9,3 9,4 CNY 3 0,5 30,3 30,3 30,3 30,9 EUR 8 1,0 77,5 77,5 77,5 78,2 GBP 7 –0,1 13,8 13,8 13,8 13,9 JPY 4 1,4 34,5 34,5 34,5 34,8 KRW 1 0,0 2,4 2,4 2,4 2,9 MXN 5 0,1 2,9 2,9 2,9 3,0 SEK 2 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 THB 1 0,0 0,7 0,7 0,7 0,9 USD 6 0,8 158,1 158,1 158,1 159,8 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique.
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