Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 41 LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT Chiffres clés N° de valeur 14777772 Alpha de Jensen annuel –1,35 Bêta 1,39 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 7,10% Ratio de Sharpe annuel 0,55 Marge d’erreur annuelle 2,37% Ratio d’information annuel 0,06 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 7,59 5,00 Obligations CHF 20,39 25,00 Obligations en Monnaies Etrangères 24,76 40,00 Actions Suisses 15,59 10,00 Actions Etrangères 25,74 15,00 Immeubles Suisses 5,93 5,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 82,35 USD 10,42 EUR 1,97 GBP 0,72 Autres 4,54 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 4,99 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 3,26 Confédération suisse 2,40 Etats-Unis 1,27 Le chemin de fer fédéral allemand 1,04 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,43 Roche Holding AG 1,97 Novartis AG 1,84 Microsoft Corp. 1,12 NVIDIA Corp. 1,10 Sustainable Fortunes mixtes conformes à la LPP LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131591 Alpha de Jensen annuel –1,61 Bêta 1,14 Corrélation 0,97 Volatilité annuelle 6,12% Ratio de Sharpe annuel 1,12 Marge d’erreur annuelle 1,60% Ratio d’information annuel –0,37 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 9,86 0,00 Obligations CHF 39,42 50,00 Obligations en Monnaies Etrangères 3,32 5,00 Actions Suisses 21,00 20,00 Actions Etrangères 26,40 25,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 70,97 USD 18,88 EUR 4,70 AUD 1,42 Autres 4,03 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 5,96 Confédération suisse 5,38 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,18 Centre d'émission EGW 2,80 EUROFIMA 2,25 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,57 Novartis AG 2,53 Roche Holding AG 2,03 NVIDIA Corp 1,71 Microsoft Corp 1,62 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 110 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 120 115 110 105 100 95 90 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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