Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 32 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged DT Chiffres clés N° de valeur 11749334 Alpha de Jensen annuel –0,12 Bêta 1,01 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 4,87% Ratio de Sharpe annuel –0,09 Marge d’erreur annuelle 0,39% Ratio d’information annuel –0,31 Rendement à l’échéance 3,92% Duration modifiée 6,65 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 12,19 1–3 ans 17,69 3–5 ans 20,56 5–7 ans 11,20 7–10 ans 13,92 10–15 ans 6,48 > 15 ans 17,96 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 24,21 AA 30,79 A 33,95 BBB 10,43 Non noté et liquidité 0,62 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 11,51 Japon 4,38 Institut de crédit pour la reconstruction 3,74 Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,01 Chine 2,23 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287586 Alpha de Jensen annuel 0,02 Bêta 1,04 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 5,26% Ratio de Sharpe annuel –0,30 Marge d’erreur annuelle 0,47% Ratio d’information annuel –0,09 Rendement à l’échéance 3,92% Duration modifiée 6,64 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 12,32 1–3 ans 17,67 3–5 ans 20,53 5–7 ans 11,18 7–10 ans 13,90 10–15 ans 6,47 > 15 ans 17,93 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 24,17 AA 30,75 A 33,90 BBB 10,42 Non noté et liquidité 0,76 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 11,40 Japon 4,34 Institut de crédit pour la reconstruction 3,71 Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,98 Chine 2,21 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85 80 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85 80 75 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF)
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