Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 92 Actions Sustainable DT Chiffres clés N° de valeur 287528 Alpha de Jensen annuel 0,19 Bêta 1,21 Corrélation 0,96 Volatilité annuelle 16,52% Ratio de Sharpe annuel –0,81 Marge d’erreur annuelle 5,16% Ratio d’information annuel –0,41 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 24,05 21,73 Santé 19,19 13,43 Finances 13,47 13,52 Industrie 11,28 9,98 Biens de consommation 9,53 10,74 Services de communication 9,14 7,72 Matières premières 6,31 4,18 Consommation non cyclique 4,27 7,29 Entreprises du secteur de l’énergie 2,71 3,30 Autres 0,00 8,11 Liquidités 0,05 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 68,17 70,73 Japon 6,75 6,35 Grande-Bretagne 6,22 3,81 Canada 3,51 3,62 Pays-Bas 3,45 1,50 Autres 11,85 13,99 Liquidités 0,05 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Microsoft Corp 4,87 Alphabet Inc 4,40 UnitedHealth Group Inc 3,17 Verizon Communications Inc 2,99 Thermo Fisher Scientific Inc 2,50 Groupe de placement durable LPP Responsible Portfolio 95 DT Chiffres clés N° de valeur 56899248 Alpha de Jensen annuel –0,05 Bêta 0,99 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 13,31% Ratio de Sharpe annuel –0,84 Marge d’erreur annuelle 1,07% Ratio d’information annuel 0,11 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,58 0,02 Obligations CHF 2,03 2,64 Obligations en Monnaies Etrangères 1,68 2,69 Actions Suisses 27,36 27,21 Actions Etrangères 66,35 67,44 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,36 USD 18,96 JPY 1,16 Autres 4,52 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 0,48 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 0,35 Etats-Unis 0,27 Confédération suisse 0,18 Japon 0,10 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 5,12 Roche Holding AG 3,70 Novartis AG 2,93 Microsoft Corp 2,68 Apple Inc 2,51 220 190 160 130 100 70 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ESG ND TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 130 120 110 100 90 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 12.20 3.21 6.21 9.21 12.21 3.22 6.22
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