Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 37 LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131590 Alpha de Jensen annuel –0,50 Bêta 0,96 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 6,56% Ratio de Sharpe annuel –1,23 Marge d’erreur annuelle 0,91% Ratio d’information annuel –0,22 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,26 0,00 Obligations CHF 25,90 30,00 Obligations en Monnaies Etrangères 8,22 10,00 Actions Suisses 27,14 27,00 Actions Etrangères 15,63 18,00 Immeubles Suisses 19,85 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 74,97 USD 20,55 Autres 4,48 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 6,22 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,43 Confédération suisse 2,29 Commonwealth of Australia 1,03 Etats-Unis 0,92 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 5,14 Roche Holding AG 3,72 Novartis AG 2,95 Zurich Insurance Group AG 1,13 UBS Group AG 0,93 LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT Chiffres clés N° de valeur 41485448 Alpha de Jensen annuel 0,40 Bêta 0,98 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 10,53% Ratio de Sharpe annuel –0,90 Marge d’erreur annuelle 0,82% Ratio d’information annuel 0,69 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 2,79 –0,03 Obligations CHF 6,48 10,39 Obligations en Monnaies Etrangères 7,89 10,58 Actions Suisses 27,11 26,81 Actions Etrangères 46,49 46,89 Immeubles Suisses 9,24 5,36 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 74,97 USD 21,32 Autres 3,71 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 1,55 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 1,10 Commonwealth of Australia 1 Etats-Unis 0,87 Confédération suisse 0,57 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 5,13 Roche Holding AG 3,71 Novartis AG 2,94 Microsoft Corp 1,76 Apple Inc 1,61 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 140 130 120 110 100 90 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 145 130 115 100 85 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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